江苏快三人工在线计划:多只基金修改业绩比较基准

江苏快三平台 www.kikzc.cn   证券时报记者 刘芬

  随着投资策略的改变、基金转型、跟踪指数变更等因素影响,基金管理人会根据实际情况修改基金业绩比较基准。近日,嘉实基金公告旗下两只量化基金修改了业绩比较基准,而刚刚过去的2018年,5只基金修改了业绩比较基准。

  2019年1月7日起,嘉实量化阿尔法混合基金的业绩比较基准,由“沪深300指数*75%+上证国债指数*25%”更改为“中证800 指数*95%+上证国债指数*5%”,该基金成立于2009年3月20日。嘉实中小企业量化活力混合基金的业绩比较基准由“中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%”更改为“中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%”,该基金成立于2017年7月4日。

  对于修改业绩比较基准的原因,北京一家大型公募的量化基金经理表示,一般调整基金的投资策略也要相应变更业绩比较基准。北京某资深基金评价人士表示,基金业绩比较基准修改的背后,是相关基金投资范围及未来风险收益特征的巨大变动,通过修改基准,让相关产品的收益特征更加契合当下及未来的投资运作情况?;鹨导ū冉匣夹薷暮?,嘉实量化阿尔法混合基金、嘉实中小量化活力混合基金的投资选股范围将更广。

  据记者不完全统计发现,2018年共有5只基金修改业绩比较基准,分别是鹏华全球高收益债QDII、招商安盈债券型基金、融通中国概念债券型QDII、诺安改革趋势灵活配置基金、创金合信量化发现灵活配置基金。

  同样,作为一只量化基金,创金合信量化发现灵活配置基金将业绩比较基准,由原来的“中证500指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%”变更为“中证 500 指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%”。对于变更原因,创金合信披露主要是因为近年来随着政策环境变化、外部风险事件冲击对A股市场波动产生影响,考虑市场极端行情对投资组合的影响,根据监管精神对基金量化模型进行了升级:一是将调整资产配置比例的条件设置得更加严格;二是提高了股票资产配置比例的目标中枢。

  除此之外,指数的变更也成了部分基金修改业绩比较基准的原因。融通中国概念债券型QDII成立于 2017 年 11 月 27 日,当时业绩比较基准为“花旗中国美元债券指数收益率”,2018年7月18日起改为“富时中国美元债券指数”。对于更改基金业绩比较基准的原因,融通基金在公告中表示,由于花旗固定收益系列指数已被FTSE Russell指数公司收购,并已将“花旗中国美元债券指数“更名为“富时中国美元债券指数。鹏华全球高收益债债券型QDII同时也因指数的变更而修改业绩比较基准。

  此外,诺安改革趋势灵活配置基金因更改选股范围变更业绩比较基准,招商安盈债券型基金则是由保本基金转型修改基金业绩比较基准。

  值得注意的是,上述变更业绩比较基准的基金符合相关法律法规规定,都对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,同时上报了证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。对此,业内人士提醒要注意基金投资的风格飘移。

特色专栏

热门推荐
  • 【学习时刻】政协委员谈两会:开创社会主义现代化建设新局面 2019-05-17
  • 天如果能降人柴,还不如直接降想要的物品得了~ 2019-05-17
  • 时隔12载杀回决赛圈 “沙漠之狐”力争不做背景帝 2019-05-10
  • 陕西日报社社长李伟祝贺人民日报创刊70周年 2019-05-10
  • 贵州:交警雨中执勤  学生为他撑伞 2019-05-06
  • 中华人民共和国劳动法 2019-05-05
  • 把十九大精神送到群众心中 2019-05-05
  • 苏州平江路,市中心的历史古迹!文章中国国家地理网 2019-04-25
  • 东莞1392万得主每月花3000元买彩票 2019-04-25
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-04-21
  • 百姓故事“触摸山城温情 讲述百姓故事”——华龙网 2019-04-20
  • 民生 —频道 春城壹网 七彩云南 一网天下 2019-04-07
  • 停车收费新政首日举报量攀升 2019-03-30
  • 骞垮窞甯傜綉缁滃晢鍝佷氦鏄撲笌鏈嶅姟鐩戠骞冲彴 2019-03-30
  • 胡律师说法——黄河新闻网 2019-03-16
  • 260| 502| 972| 261| 293| 320| 488| 778| 179| 374|